FXで取引できる数多くの通貨を徹底研究します。投資をする上で利益を出すには投資対象に関する研究が必要です。 初心者~上級者の方まで役立つ情報を配信していきます。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
-------- : スポンサー広告 :
Pagetop

スイス、介入の為、アジアに支店開設

どもです(*^_^*)

以前記事で紹介したユーロ/スイスフランについて、
気になる記事を見つけたので紹介します。

ユーロ/スイスフランについては下記で確認して下さい。

リスク限定!ユーロ/スイスフラン

去年の12月に出てた記事だったのですが、
その頃はユーロ/スイスフランより、
円売りポジションをどこで買い増すか考えていた為、
気が付きませんでした。


本日、何か保有ポジションを増やそうと色々考えていた所、
下記の記事をロイター通信で見つけました。


スイス中銀、フランの上限防衛への対応でシンガポールに支店開設へ


スイス中銀が意地でも上限レートの1.2を防衛するつもり見たいですので、
とりあえず1万通貨だけ1.21で買ポジションを持ちました。

少なくとも今年は、割らないと思いますので(*^_^*)多分・・


スイス中銀が上限を維持できないと判断したら、
損失出てても1.2割る前に決済予定です(゚Д゚)



又、私の記事を読んでやっても良いという心の広い方、
下の為替ブログランキングクリックして頂けると、又記事を書くやる気につながります(*^_^*)

為替ブログランキング
2013-01-03 : スイスフラン : コメント : 0 : トラックバック : 0
Pagetop

FX通貨の相関係数を把握しよう

どもです(*^_^*)

以前に記載した通貨の相関係数について簡単に説明します。

投資でリスク分散をするには必須の考え方になります。

そして投資をする上で一番大切な事はリスク管理だと私は考えています。

どんなに利益を出しても、リスク管理が出来ていなかったら

一発で破滅する事もあります。


さっそくですが、セントラル短資様の物を拝借して説明させて頂きます。

説明しやすい様に画像にしています。

より詳しく知りたい、最新のものが知りたい方は

セントラル短資様のサイトで確認下さい。

セントラル短資様サイトへ



soukankeisuu111.jpg



分かりやすく噛み砕いて簡単に説明します。


相関係数とは通貨同士の連動率になります。

上記の表を参考にすると、

ユーロ/円とドル/円の連動率は実に0.88になります。

連動しまくります。

1に近い程連動します。1なら完全に同じ通貨かペッグ通貨です。

以前にも記載しましたが長期保有ポジションを持つ際は、
買う通貨、売る通貨必ず分散してくださいとお伝えしています。

特にクロス円通貨は連動しやすいんです( ゚д゚ )


リスク分散だといって

ユーロ/円とドル/円を持っていますっていうのは殆どリスク分散出来てません(゚Д゚)


クロス円通貨はどれも連動率が高すぎるため、
ドルストレート通貨で次は見てみましょう(*^_^*)
※ドルストレート通貨は左がUSDの通貨ペアです。


soukan2.jpg

USD/CHFの買とEUR/USDの買いの相関係数は-0.99となります。
マイナスがつくと逆相関となり逆の値動きをすることを表しています。

つまり
USD/CHFの買

EUR/USDの買

を同じ数量(通貨の数量ではなく実際の取引高)持つと、
過去200営業日の間は殆どポジション損益は出てませんよという事です。

2つの通貨ペアは全く逆の値動きをする訳ですから。


まあぶっちゃけ上の通貨ペアはフランを売って、
ドルを買って、ドルを売って、ユーロを買ってる訳で
ユーロ/スイスフランの取引をしているのと変わりません。

ユーロ/スイスフランについては過去の記事で説明した通りです。
レートが殆ど動いていません。


USD/CADとUSD/ZARの相関係数は0.01です。

0に近いほど、通貨の連動率が無いという事になります。
つまり、

USD/CAD 買
USD/ZAR 買

2つのポジションを持ったとしても連動せず、
それぞれの通貨ペアは独自の値動きをするという事です。

なお相関係数はあくまで過去のデータから割り出されたものですので、
今後も同じ相関係数という訳ではありません。

但し、ポジションを持つ際のリスク分散の参考にはなります。

私2006年くらいに相関係数知りましたが、
そんなに変化はしていないと思います。
うろ覚えですが・・・


以上噛み砕いて、通貨の相関係数について紹介してみました(*^_^*)


為替ブログのランキングにも参加しています(*^_^*)

又、私の記事を読んでやっても良いという心の広い方、
下の為替ブログランキングクリックして頂けると、又記事を書くやる気につながります(*^_^*)

為替ブログランキング
2013-01-02 : FXリスク管理系 : コメント : 0 : トラックバック : 0
Pagetop

2013年FXドル・ユーロ・ポンド他各国通貨予想

お正月どうおすごしでしょうか?

ご家族とのんびりすごされていますでしょうか?

私は今年は予定があって実家に帰りませんでした。

親には申し訳ないと思ったのですが、どこか時間を見つけて帰ろうと思っています。


今回は私も取引している人民元について研究しようと思っていたのですが、

前に書いた「2013年のアメリカドル/円の予想」に多くのアクセスがあったので、

元旦ですし、主要通貨と新興国通貨に対する予想をすることにしました。


全部の通貨のチャートを乗せるのも大変なので、
チャートは省略させて頂きます。



あくまで私の予想なので参考までに読んで下さいね(´∀`)

矢印が↑を向いている程あげる(円安になる)と思っています。

2013年末のFXレート予想、クロス円通貨編
※クロス円通貨は○○/円通貨の事です。


アメリカドル/日本円↑↑

ユーロ/円↑↑

スイスフラン ↑↑

オーストラリアドル/円↑か→

ニュージーランドドル/円↑か→

ポンド/円↑↑↑

カナダドル/円↑

南アフリカランド/円↑↑↑

トルコ/円↑↑↑


大前提として前の記事に書いた通り、年間を通して日本円に対してアメリカドルは強くなっていくと思います。

月足でトレンドラインをブレイクしていますし、
色々トレンド転換の条件は満たしていると思います。


2013年のドル/円相場予想

5年間押えつけられていたのがやっと上に抜けました。


アメリカドル以外の通貨に対しては、アメリカドルとその国の通貨がどうなるかによると思っています。

例えばAUD/USDの通貨ペアを今売りで入ろうか迷っています。

auddoru.jpg

日本円も弱い年になると予想していますが、
オーストラリアドルも色々な通貨に対して弱くなるんじゃないかなと思っています。
(AUD/USDは行っても1.2でそれ以上は向こう数年~十数年いかないと思います、直近高値1.1も抜かないと思っています)


なのでオーストラリアドル/円の2013年の予想は、
アメリカドル/円程は円安にならないと考えています。


他の通貨ペアも同様の理由で↑つけてみました。


ただ基本的にはどのクロス円通貨ペアも大なり小なり円安で、
円の全面安になるんじゃないかなと思っています。

さあ、2013年のFXはどうなるでしょうか?(*^_^*)

皆様はどのように予想されていますか(*^_^*)?



為替ブログのランキングにも参加しています(*^_^*)

又、私の記事を読んでやっても良いという心の広い方、
下の為替ブログランキングクリックして頂けると、又記事を書くやる気につながります(*^_^*)

為替ブログランキング
2013-01-02 : 未分類 : コメント : 0 : トラックバック : 0
Pagetop

リスク限定!ユーロ/スイスフラン

あけましておめでとうございます(*^_^*)

年明け一発目の投稿です。

今回研究するのはユーロ/スイスフランです。


通貨ペアについても研究していきましょー


ユーロ/スイスフラン


メジャー通貨の通貨ペアですね(*^_^*)

基本的にはドルや円同様、どこの通貨にもペッグ等されていない自由変動通貨同士です。


ただですね(*^_^*)

ご存じの方も多いと思いますが、

現在、ユーロ/スイスフランは1.2が下限レートになっています。


ではチャートをご覧ください(*^_^*)

yurosuisu.jpg

ご覧のとおり2011年以降1.2以下になっていません。

それ以前にはなっていますね。

2011年一時的に物凄いスイスフラン高になった事があります。


しかも私スイスフラン売っていました( ゚д゚ )

確かフラン売って円買ってました。


いやーあの時はすごかった・・・

酷かったです・・・

通貨分散してなかったらと思うと・・・

本当に皆さん、買う通貨、売る通貨は分散してください><

話を戻しますが、一気にユーロに対してスイスフラン高になったのです。

当然どの通貨に対してもスイスフランは物凄いスイスフラン高になりました。

そこでスイスの中央銀行がついに怒った訳ですよ。

ふざけるな!スイスの経済状況はそんなに良くない!
スイスフラン高がもっと進んだらスイスは大変なことになる!



そしてスイスがユーロに対して上限を決めたわけです。
今迄は当然上限レートなんてありませんでした。

下値を付けた後一気に戻っているのが分かりますね。

最初の戻しに関しては多分行き過ぎたフラン高の利益確定の髭なのですが、
その後、スイス中銀がユーロかドルに対して上限レートを決める的な噂話が流れたんだと思います。確か。
(意図的にスイスの中央銀行が流した可能性もありますが・・・)

結果ユーロに対して1.2を上限に設定しました。

そして一気に戻してここ1年は上限の1.2を割り込んでいません。

これはスイス中銀が積極的に介入して1.2以下にならない様にしている為です。


日本も介入しましたけど、スイスの介入は徹底的です。

1.2を割らせませんという強いスタンスで介入しています。

このため割っていません。

スイス中央銀行の意気込みについては下記で確認出来ます。


スイス中央銀行のスタンス

ふつうに考えて先進国通貨で自由変動相場制をとっている国の通貨が特定の国の通貨に対して上限を決める
なんて異例中の異例ですよ。

日本みたいに行き過ぎたら介入なら分かりますが・・・


という訳で現在ユーロスイスフランの通貨ペアであれば買いで、リスクは1.2までしか下がらない、
ペッグ通貨みたいな感じになっています。

リスク限定、利益は上限なしの通貨ペアですね( ゚д゚ )
過去1.6以上行っていますし(*^_^*)


ただですね・・・・

この通貨ペアを取引されようとしている方にあらかじめお伝えします。


あくまで2013年1月1日現在では1.2がユーロ/スイスフランの下限レートになります。

非常に可能性は低いのですが介入をやめて、下限レートを廃止する可能性も0ではありません。

スイスはこれ以上フラン高になるのが嫌なので異例中の異例の措置をとったので、
下限はなくさないと思いますが、投資に絶対はありません。


又、スイス中銀が1.2の下限レートを維持するスタンスであっても
介入しきれず1.2を割り込む可能性も0ではありません。

その場合、おそらく一気にフラン高に進みます。

1.1980でロスカット注文を出していても約定しないで、
物凄く下のレートで約定する可能性もあります。


しっかりスイス中銀の発言に注意していないと、危険です。

ロイターやブルームバーグ等の経済ニュースサイトを日々しっかり確認出来る方

スイス中銀を信じられる方は、リスク限定!ユーロ/スイスフラン 買ポジション

もってみてもいいかもしれません。


私は、現在持っていません。

持ちたいポジションが無くなっとき、(現在買い増ししている通貨が買いたい水準で無くなった時)
ユーロ/スイスフランが上限レートでうろうろしていて、
ユーロの展望が明るくなったと判断できたらポジションを持とうと思います。



今回は現状(スイス中銀を信じるなら)、リスク限定で取引出来る、ユーロ/スイスフランを紹介しました。


次回は上に出てきた買い増ししている通貨(中国元)について紹介します。


なお今更ですが為替ブログのランキングにも参加しています(*^_^*)

又、私の記事を読んでやっても良いという心の広い方、
下の為替ブログランキングクリックして頂けると、又記事を書くやる気につながります(*^_^*)

為替ブログランキング
2013-01-01 : ユーロ : コメント : 0 : トラックバック : 0
Pagetop

将来有望?ロシアルーブルについて

どもです(*^_^*)


本日、皆様良いお年を( ゚д゚ )


と本年最後の投稿っぽい文章で締めくくったのですが、
暇な為現在私が保有しているポジションの1つのロシアルーブルについて研究してみます。

もっているポジションは、

CAD/RUB 売り

になります。

正しくは

USD/RUB 売り
USD/CAD 買い

になります。


カナダドルを売ってドルを買い、ドルを売ってルーブルを買っています。

CAD/RUBの通貨ペアがないため、通貨を合成しています。


ではロシアルーブルについてですが、

・現在取引できる通貨の中ではかなり高金利通貨
・原油輸出世界第2位の国の通貨
・経常収支世界第5位の国の通貨
・原油価格に連動しやすい国の通貨
・2国通貨バスケット(ドル55%とユーロ45%の比率で構成)された通貨
・ロンドンの経済ビジネス研究センターCBERが2020年に世界第4位の経済大国になると予想
・リスクオンで買われてリスクオフで売られる通貨
・ロシア財政危機を引き起こした国の通貨(財政危機詳細


2008年のリーマンショックの際、豪ドル、トルコリラ、南アフリカランドなどの高金利通貨同様、爆下げした通貨
になります。

リスクもアリ、将来性もある国だと思います。ロシア(*^_^*)


なお予めお伝えしておりますが、私の全ポジションの中でロシアルーブルの保有比率は10%くらいになります。

投資をする際のリスク分散は必須です。

ましてロシアの様なエマージング(新興国通貨)はあまり多く保有するのはお勧め出来ません。

さらに言うなら特定の通貨ばっかり買って、特定の国の通貨ばっかり売るのは、
一気に自分の保有ポジションに変動がおきる為おすすめ出来ません。


リーマンショック以前に円ばっかり売っていた方は、酷い目にあったと思いますし、
今後又リーマンショックの様な事がおきないとは限りません。



では引き続きロシアルーブルについて研究します。

私の基本スタンスは、将来成長性のある国の通貨を安い時に買う事にしています。
さらに言うならポジションを持つ時点で高い国の通貨を売って、将来性の高い国の通貨を買います。

つまりチャート的に過去最高値付近だったりする通貨を保有するつもりは基本ありません。


ではチャート見てみましょう(*^_^*)

アメリカドル/ロシアルーブル

rosia.jpg


ご覧のとおり2008年爆下げしていますね><

現在は2008年最高値と2009年最安値の真ん中あたりのレートで推移していますね(*^_^*)

ここで

アメリカドル/ルーブル 売り

のポジションを持つ気にはなれません。


現在ルーブルと通貨ペアがあるのはアメリカドルとユーロだけになります。


ではユーロ/ロシアルーブルも見てみましょう。


rosia2.jpg

アメリカドル同様ですね。


じゃあおまえ!何を基準にCAD/RUB 売りのポジションを持っているんだ!!


と思われる気持ちがあると思いますので、ご説明します。

アメリカドル/カナダドルの月足チャート

kanada.jpg

ご覧のとおり、現在カナダドルはアメリカドルに対して凄くつよくなっています。

又、2008年一時的に一気にアメリカドル高になっているのがご確認頂けますでしょうか?

2008年一気にアメリカドル高・・・

あれ?どこかで見たチャートと似ていませんか?

アメリカドル/ロシアルーブルのチャートに似ているんですね・・・

つまりアメリカドル/ロシアルーブルを持つより、
カナダドル/ロシアルーブルの売りポジションを持っていた方が、
為替変動リスクが小さい訳です。

高金利通貨は何かの拍子に一気に動く事があります。

変動リスクは少ないに越した事はありませんからね。


カナダドル/ロシアルーブルに関してはチャートが用意出来ないのですが、
現在最高値が33付近、現在レートが30.8くらいのポイントにあります。

通貨ペアの無い合成通貨ペアのレートを知る時に便利ですので以下に、
サイトを記載しておきます。

通貨ペアの無い国同士の通貨レートを知るには

ご覧のとおりです。

又私がカナダドルを売った理由は、

ルーブルに対して過去最高値付近、ルーブルと相関係数が近いという以外に色々あるのですが、
それはカナダドル研究の際に又記載します。


又通貨の相関係数についても後で書きます。

通貨の相関係数に関しては覚えておいて損は無いと思います。


ルーブルを買った理由は経済成長期待以外に原油価格の推移にもあります。


2002年、原油価格20ドル前後
2012年末、原油価格 90.8ドル前後

ロシアは原油の輸出世界第2位

輸出品の価値が4倍に・・・

おかげでロシアも順調に、経常収支が増えています。

ロシアの経常収支の推移


2002年のアメリカドル/ロシアルーブルのレートは32付近
2012年のアメリカドル/ロシアルーブルのレートは30.5付近

為替レートは一緒なのに原油価格は4倍に・・・
経常収支もしっかり増えている

上記の様な理由もあります。


チャート的にはカナダドル/ロシアルーブルは現在微妙(上に行くのか下に行くのか予想がつかない)だと
思います。

ですが一時的にロシアルーブルのポジションにポジション損失が載るのは私はかまわないと思っています。

BRICSの1角、世界第2位の石油輸出量、7年後世界第4位の経済大国になると言われており、
国際経常収支もプラスな国なので、投資する価値がある国だと考えている為です。


為替ブログのランキングにも参加しています(*^_^*)

又、私の記事を読んでやっても良いという心の広い方、
下の為替ブログランキングクリックして頂けると、又記事を書くやる気につながります(*^_^*)

為替ブログランキング

( ゚д゚ )
今年も残すところあと1時間弱になりました。

又来年通貨研究しましょう(*^_^*)
2012-12-31 : ロシアルーブル : コメント : 0 : トラックバック : 0
Pagetop
« 前のページ  ホーム  次のページ »

プロフィール

HIRO327

Author:HIRO327
FX歴10年、元金融会社勤務のhiroが、日々変わるFXの通貨状況を初心者にも分かりやすく研究して行きます(´∀`)ただいま相互リンク随時募集中(*^_^*)


FXに関する質問も受け付け中!答えられるものは記事でお答えします。主に通貨に関する質問、FX取引に関する質問でお願いします。

以下各種投資情報サイト

・ロイター通信

・ロイター(為替レート)

・ブルームバーグ

最新コメント

最新トラックバック

月別アーカイブ

フリーエリア

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード

QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。