FXで取引できる数多くの通貨を徹底研究します。投資をする上で利益を出すには投資対象に関する研究が必要です。 初心者~上級者の方まで役立つ情報を配信していきます。

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FX通貨の相関係数を把握しよう

どもです(*^_^*)

以前に記載した通貨の相関係数について簡単に説明します。

投資でリスク分散をするには必須の考え方になります。

そして投資をする上で一番大切な事はリスク管理だと私は考えています。

どんなに利益を出しても、リスク管理が出来ていなかったら

一発で破滅する事もあります。


さっそくですが、セントラル短資様の物を拝借して説明させて頂きます。

説明しやすい様に画像にしています。

より詳しく知りたい、最新のものが知りたい方は

セントラル短資様のサイトで確認下さい。

セントラル短資様サイトへ



soukankeisuu111.jpg



分かりやすく噛み砕いて簡単に説明します。


相関係数とは通貨同士の連動率になります。

上記の表を参考にすると、

ユーロ/円とドル/円の連動率は実に0.88になります。

連動しまくります。

1に近い程連動します。1なら完全に同じ通貨かペッグ通貨です。

以前にも記載しましたが長期保有ポジションを持つ際は、
買う通貨、売る通貨必ず分散してくださいとお伝えしています。

特にクロス円通貨は連動しやすいんです( ゚д゚ )


リスク分散だといって

ユーロ/円とドル/円を持っていますっていうのは殆どリスク分散出来てません(゚Д゚)


クロス円通貨はどれも連動率が高すぎるため、
ドルストレート通貨で次は見てみましょう(*^_^*)
※ドルストレート通貨は左がUSDの通貨ペアです。


soukan2.jpg

USD/CHFの買とEUR/USDの買いの相関係数は-0.99となります。
マイナスがつくと逆相関となり逆の値動きをすることを表しています。

つまり
USD/CHFの買

EUR/USDの買

を同じ数量(通貨の数量ではなく実際の取引高)持つと、
過去200営業日の間は殆どポジション損益は出てませんよという事です。

2つの通貨ペアは全く逆の値動きをする訳ですから。


まあぶっちゃけ上の通貨ペアはフランを売って、
ドルを買って、ドルを売って、ユーロを買ってる訳で
ユーロ/スイスフランの取引をしているのと変わりません。

ユーロ/スイスフランについては過去の記事で説明した通りです。
レートが殆ど動いていません。


USD/CADとUSD/ZARの相関係数は0.01です。

0に近いほど、通貨の連動率が無いという事になります。
つまり、

USD/CAD 買
USD/ZAR 買

2つのポジションを持ったとしても連動せず、
それぞれの通貨ペアは独自の値動きをするという事です。

なお相関係数はあくまで過去のデータから割り出されたものですので、
今後も同じ相関係数という訳ではありません。

但し、ポジションを持つ際のリスク分散の参考にはなります。

私2006年くらいに相関係数知りましたが、
そんなに変化はしていないと思います。
うろ覚えですが・・・


以上噛み砕いて、通貨の相関係数について紹介してみました(*^_^*)


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又、私の記事を読んでやっても良いという心の広い方、
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2013-01-02 : FXリスク管理系 : コメント : 0 : トラックバック : 0
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FX歴10年、元金融会社勤務のhiroが、日々変わるFXの通貨状況を初心者にも分かりやすく研究して行きます(´∀`)ただいま相互リンク随時募集中(*^_^*)


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